|
本系统允许自主研发量化投资策略并进行模拟交易,从2000多只A股中自动选取并交易;策略研发完成即可对历史行情数据进行模拟调试,验证其可行性。
使用系统自带的策略经模拟,得:
时间(从) | 时间(至) | 周期(年) | 期初资金 | 期末资金 | 准确率 | 资金涨幅(/年) | 2015.01.05 | 2016.12.30 | 2 | 10,000 | 80,175 | 89.15% | 183.15% | 2006.01.04 | 2016.12.30 | 11 | 10,000 | 7,418,217 | 85.09% | 82.36% | 1990.12.19 | 2016.12.30 | 26 | 10,000 | 76,345,148 | 83.84% | 41.04% |
说明:
1、本系统只供学习与研究使用,不得用于任何商业用途,一旦发现必将追究法律责任;
2、本系统版权归作者所有,未经允许不得转载;
3、运行环境至少为MATLAB R2016b;
4、模拟交易结果只供参考,若在实际操作中给投资者带来真实的盈利或亏损与本人无关;
5、将附件解压至当前工作目录中,在Command Window中输入以下命令即可运行本系统:
6、操作指南:
6.1、每个交易日收盘后运行Data Management,将数据更新至最新(一般在16点后即可进行更新);
6.2、运行Simulation,获取下一个交易日的Next Code(s);
6.3、下一个交易日开盘时,若持股的开盘价高于买入价、开盘价低于买入价的90%或持有达到5个交易日卖出该股;
6.4、若有可用资金,则以开盘价满仓买入6.2中得出的Next Code(s)。
|
|