股票量化投资策略模拟交易系统

迷失缠绵情愫中

本系统允许自主研发量化投资策略并进行模拟交易，从2000多只A股中自动选取并交易；策略研发完成即可对历史行情数据进行模拟调试，验证其可行性。
使用系统自带的策略经模拟，得：

时间(从)	时间(至)	周期(年)	期初资金	期末资金	准确率	资金涨幅(/年)
2015.01.05	2016.12.30	2	10,000	80,175	89.15%	183.15%
2006.01.04	2016.12.30	11	10,000	7,418,217	85.09%	82.36%
1990.12.19	2016.12.30	26	10,000	76,345,148	83.84%	41.04%

说明：
1、本系统只供学习与研究使用，不得用于任何商业用途，一旦发现必将追究法律责任；
2、本系统版权归作者所有，未经允许不得转载；
3、运行环境至少为MATLAB R2016b；
4、模拟交易结果只供参考，若在实际操作中给投资者带来真实的盈利或亏损与本人无关；
5、将附件解压至当前工作目录中，在Command Window中输入以下命令即可运行本系统：

6、操作指南：
6.1、每个交易日收盘后运行Data Management，将数据更新至最新(一般在16点后即可进行更新)；
6.2、运行Simulation，获取下一个交易日的Next Code(s)；
6.3、下一个交易日开盘时，若持股的开盘价高于买入价、开盘价低于买入价的90%或持有达到5个交易日卖出该股；
6.4、若有可用资金，则以开盘价满仓买入6.2中得出的Next Code(s)。

   

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